Нелинейные методики максимизации прибыли

 

Введение.
Основной вопрос, которым задаются все спекулянты, можно сформулировать так: "Как заработать деньги?" Ответ на этот сложный вопрос, как ни странно, прост: "Нужно купить дешевле, а продать дороже". "Дешевле" – это сколько, "дороже" ? на сколько? Вот с этим проблемы.
Как определить здесь и сейчас низкая или высокая цена на интересующий нас товар? Может ?кто-то заранее знает, куда будет двигаться рынок? Проблема в том, что ни как не определить, и никто не знает заранее дешево или дорого торгуется данный товар относительно настоящего. Не существует понятий перекупленность и перепроданность. Товар не дорог и не дешев, он просто столько стоит. Следовательно, для того чтобы заработать, нужно двигаться за рынком.
Свободный рынок существует, пока есть спрос и предложение. Именно благодаря балансу спроса и предложения изменяются цены на товар, т.е. рынок все время куда-то движется. Движение – есть форма существования свободного рынка.
Как же движется рынок? Одни скажут: "Он движется как угодно и когда угодно". Другие возразят: "Нет, он движется по определенным законам". По сути, спор об одном и том же. Я предлагаю, не ввязываться в этот спор, а использовать наработки двух противоборствующих "лагерей". От первых возьмем фрактальную геометрию, от вторых – волновой анализ.
Итак, я считаю:
1) рынки не поддаются описанию с помощью классического математического аппарата. Как и все хаотичные (естественные) системы, они хорошо описываются с помощью фрактальной геометрии. [М. Шредер. Фракталы, хаос, степенные законы; Билл Вилльямс. Торговый хаос; Новые измерения биржевой торговли; Торговый хаос 2]
2) структурой существования рынков являются волны. [А.Фрост и Р.Пректер. Полный курс по закону волн Элиотта].

Методики.
Данные методики представляет собой "конструктор", из которого каждый трейдер может самостоятельно "собрать" собственную торговую систему. Методики заимствованы у Билла Вилльямса.

Аллигатор дядюшки Билли (Билл Вилльямс) представляет собой: три сглаженных скользящих средних (SMMA), сдвинутые на определенные величины в будущее.
Формула для расчета SMMA:
первое значение сглаженного скользящего среднего рассчитывается, как простое скользящее среднее (SMA):
SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)
SMMA1 = SUM1 / N
Второе и последующие скользящие средние рассчитываются по следующей < формуле >:
< SMMA > (i) = (SUM1 - < SMMA > (i - 1) + CLOSE (i)) / N где:
SUM: сумма;
SUM1: сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
< SMMA > (i - 1): сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
< SMMA (i): сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
CLOSE (i): текущая цена закрытия;
N: период сглаживания.

Формула аллигатора:
Губы (lips): SMMA(median price, 5) сдвинутое на 3 бара в будущее.
Зубы (teeth): SMMA(median price, 8) сдвинутое на 5 баров в будущее.
Челюсть (jaw): SMMA(median price, 13) сдвинутое на 8 баров в будущее.
median price=(H+L)/2;
Совокупность трех линий образует ПАСТЬ аллигатора.

Часто приходится слышать очень нелестные выражения об этом индикаторе. По сути, все обвинения в несостоятельности аллигатора, не имеют к нему отношения. И вот почему ? часто трейдеры меняют настройки этого индикатора, вместо сглаженной скользящей средней, используют что-то другое, например, ЕМА или начинают менять периоды и сдвиги. В результате получается нечто, но это нечто уже не является аллигатором.
Чем же ценен этот "крокодил"?
Первое, аллигатор обладает способностью фильтровать импульсные волны и коррекционные флетовые волны. Такая способность присуща этому индикатору, благодаря волновым размерностям, заложенным в нем.
Как происходит фильтрация? Аллигатор с открытой пастью ? это импульс; прикрытая или заплетенная пасть – коррекция.

Второе полезное свойство аллигатора – линия баланса (ЛБ) спроса и предложения. Линия баланса – это красные зубы аллигатора. Относительно ЛБ, я заключаю сделки. Каким образом? Об этом позже.

Awesome Oscillator, AO

Чудесный Осциллятор Билла Вилльямса (Awesome Oscillator, AO) — это 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по средним точкам баров (H+L)/2, которое вычтено из 5-периодного простого скользящего среднего, построенного по центральным точкам баров (H+L)/2.
Формула АО:
AO = SMA (median price, 5) — SMA (median price, 34).
Этот осциллятор точно говорит нам, что происходит в текущий момент времени с движущей силой рынка.

Фракталы.
Фракталы образуются на разворотных барах при смене волн какого-либо порядка.

Нас, собственно, интересуют не сами фракталы, а ценовые бары, на которых потенциально может образоваться фрактал. Дело в том, что когда фрактал образовался и подтвердился, значит, смена волн уже произошла.

Моя торговая стратегия.

1. Ждем образования потенциально разворотного бара за пределами Аллигатора, выше или ниже его пасти. Такой бар является действительным, если АО на нем не меняет свой цвет!

2. Преодоление ценой разворотного бара даже на один пипс – это сигнал, что нужно искать место для заключения сделки в направлении разворота.

3. Обычно, после преодоления разворотного бара, цена не сразу устремляется в направлении разворота, а еще раз или два "откатывается". Во время "отката" я имею лучшую возможность для заключения сделки.

4. При заключении сделки, ставлю стоп-лосс на минимум разворотного бара минус один пункт, при предшествующем медвежьем рынке, и на максимум разворотного бара плюс один пункт, при предшествующем бычьем рынке. Так же совместно со стоп-лоссом устанавливаю отложенный ордер в направлении предшествующего движения, на случай если я ошибся с разворотом. Стоп-лосс к такому отложенному ордеру устанавливаю по разворотному бару.

5. Иногда, бывают моменты на рынках, когда потенциальные разворотные бары продолжительное время "растут" из пасти Аллигатора. В этом случае на каждом таком баре образуется фрактал. В этом случае, я заключаю сделки на прорыв ценой фрактала, причем выше пасти Аллигатора открываю только длинные позиции, ниже пасти – только короткие. Стоп-лосс ставлю по ЛБ (красные зубы Аллигатора).

6. Выход из открытых позиций происходит по противоположному разворотному бару, когда на нем образуется сигнал на разворот. Выход или сработавший стоп-лосс подразумевает, что движение цены изменяет направление, поэтому, в идеале, нужно открывать новую позицию. Таким образом, я все время в рынке и забираю все его существенные движения.

7. Данная стратегия допускает как работу одним контрактом, так и наращивание позиции. Наращивание позиции происходит в соответствии с данными АО. Начинаем доливаться, когда цвет АО соответствует направлению нашей позиции, по закрытию бара. Продолжаем до появления сигнала на разворотном баре, либо до момента, когда АО меняет цвет на противоположный нашей позиции.

Бывают моменты на рынках, когда эта стратегия приносит небольшие убытки. Это случается в начале коррекционных волн при формировании "алмазной" формации.

Тайм фрейм – любой. Я работаю на 30 минутном тайм фрейме.

Реклама